مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

874
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

593
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد

صفحات

 صفحه شروع 229 | صفحه پایان 246

چکیده

 سرمایه گذاری مناسب و تصمیم گیری در مورد اتخاذ موقعیت درست خرید یا فروش, نیازمند یک استراتژی مشخص و اثبات شده است. در این پژوهش استراتژی معاملات جفتی مورد بررسی قرار گرفته و یک روش غیرپارامتری جدید بر پایه ترسیمات رنکو و کاگی, که دو اندیکاتور نموداری ژاپنی هستند, برای انجام معاملات ارائه شده است. روش پیشنهادی از اطلاعاتی در مورد تغییرات فرایند اسپرد بهره می برد و در آن یک میانگین ثابت بلندمدت برای فرایند اسپرد به دست نمی آید اما معامله مانند سایر روش های معاملات جفتی انجام می شود و تنها فرض مورد نیاز ثابت ماندن خواص آماری تلاطم فرایند اسپرد است. در این پژوهش ابتدا سودآوری روش پیشنهادی برای فرایند بازگشت به میانگین با تلاطم تصادفی به صورت تئوری اثبات شده است, سپس معاملات جفتی بر اساس این رویکرد روی داده های منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده اند. نتایج به دست آمده از پیاده سازی نشان می دهد که در استراتژی مورد استفاده به ازای انتخاب مناسبی از H در جفت سهام ختراک و ختوقا بازده 52.91 درصد و در جفت خمحرکه و خودرو بازده 33.64 درصد به دست می آید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عزیززاده، فاطمه، و عبادی ، نسرین. (1396). انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(33 )، 229-246. SID. https://sid.ir/paper/197790/fa

    Vancouver: کپی

    عزیززاده فاطمه، عبادی نسرین. انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(33 ):229-246. Available from: https://sid.ir/paper/197790/fa

    IEEE: کپی

    فاطمه عزیززاده، و نسرین عبادی، “انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 33 ، pp. 229–246، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197790/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button