مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

817
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

582
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض خطر فازی: رویکرد تئوری اعتبار فازی

صفحات

 صفحه شروع 239 | صفحه پایان 268

چکیده

 مساله بهینه سازی پرتفوی و انتخاب سهام یکی از زمینه های پرتوجه توسط محققین مالی و سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد. در این مقاله به برخی از چالش های بهینه سازی پرتفوی بطور همزمان پرداخته می شود. بطوریکه جهت در نظرگرفتن ماهیت چندمعیاره بودن انتخاب سهام و عدم قطعیت مرتبط با نرخ بازده دارایی ها از مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی استفاده شد. همچنین با توجه نقاط ضعف معیارهای ریسک سنتی نظیر واریانس از ارزش درمعرض خطر و معیار عدم قطعیت با رویکرد تئوری اعتبار فازی جایگزین آن ها شدند. در پایان با توجه به ساختار غیرخطی و سخت مدل طراحی شده, از نسخه دوم الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب"NSGA-II" , جهت حل مدل استفاده گردید. جهت نمایش قابلیت کاربرد مدل توسعه داده شده در بین 10 شرکت بین المللی بکارگرفته شد. پس از اجرای مدل و در راستای روایی سنجی, پرتفوی های پارتو بهینه بدست آمده با پرتفوهای تصادفی تولید شده مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج مقایسه نشان دهنده سطوح بالاتر دستیابی به اهداف در پرتفوهای بهینه بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دیده خانی، حسین، و حجتی استانی، سعید. (1396). ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض خطر فازی: رویکرد تئوری اعتبار فازی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(32 )، 239-268. SID. https://sid.ir/paper/197845/fa

    Vancouver: کپی

    دیده خانی حسین، حجتی استانی سعید. ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض خطر فازی: رویکرد تئوری اعتبار فازی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(32 ):239-268. Available from: https://sid.ir/paper/197845/fa

    IEEE: کپی

    حسین دیده خانی، و سعید حجتی استانی، “ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض خطر فازی: رویکرد تئوری اعتبار فازی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 32 ، pp. 239–268، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197845/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button