مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

596
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

619
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر, ارائه یک روش بهینه سازی سبد سهام, بر مبنای شاخص های مالی شرکت هاست. در این روش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها از شاخص های مالی, نمرات کارایی متقاطع تولید می شوند. تفسیر ریاضی این نمرات که برای هر واحد تحت ارزیابی چندین عدد است, کارایی شرکت در شرایط محتمل آتی است. کارایی حاصل از مدلی که با شاخص های مالی اجرا شود را می توان قوت مالی شرکت تعبیر کرد. بنابراین کارایی متقاطع حاصل از اجرای مدل بر روی شاخص های مالی, می تواند قوت مالی شرکت در شرایط محتمل آتی قلمداد شود. از آن جا که آینده معلوم نیست منطقی است که قوت مالی محتمل آتی در قالب شاخص های امید و ریسک بیان شوند که همان میانگین و واریانس کارایی های متقاطع هستند. بر این اساس نسبت امید به ریسک قوت مالی آتی می تواند به عنوان معیاری برای انجام مقایسات زوجی بین شرکت ها به کار رود. بردار ویژه نظیر بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی, اهمیت نسبی هر شرکت را منعکس می کند. این تحقیق, اهمیت نسبی شرکت ها را به عنوان مبنایی برای بهینه سازی سبد سهام پیشنهاد می کند. عملکرد روش بر اساس شاخص عملکردی شارپ مورد قبول و بهتر از عملکرد سبد بازار و یک روش مشابه دیگر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    یاکیده، کیخسرو، محفوظی، غلامرضا، و گودرزی، مهشید. (1396). بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(32 )، 1-20. SID. https://sid.ir/paper/197850/fa

    Vancouver: کپی

    یاکیده کیخسرو، محفوظی غلامرضا، گودرزی مهشید. بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(32 ):1-20. Available from: https://sid.ir/paper/197850/fa

    IEEE: کپی

    کیخسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، و مهشید گودرزی، “بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 32 ، pp. 1–20، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197850/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button