مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,694
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

717
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی بازدهی شاخص صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARIMA و ARFIMA

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 26

چکیده

پیش بینی متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای در مباحث اقتصادی برخوردار است و مدل های مختلفی جهت پیش بینی مقادیر آتی متغیرها به وجود آمده اند. یکی از مهمترین کارکردهای مدل های اقتصادی, پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی می باشد. در حقیقت مدل های اقتصادی را می توان از طریق بررسی میزان دقت پیش بینی مورد آزمون قرار داد. بدین صورت که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود بین متغیرها موفق باشد, باید بتواند پیش بینی صحیحی از آینده متغیرها نیز ارائه نماید. هدف اصلی این مقاله پیش بینی بازدهی شاخص یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین صنایع کشور, صنعت پتروشیمی, است. نتایج آماری وجود حافظه بلندمدت در بازدهی این صنعت را تایید می کنند, لذا برای پیش بینی شاخص صنعت پتروشیمی از دو مدل اقتصادسنجی شامل ARFIMA و ARIMA استفاده شده است. به طوریکه, مدل ARFIMA با در نظر گرفتن حافظه بلندمدت و مدل ARIMA بدون در نظر گرفتن حافظه بلندمدت مدنظر قرار گرفتند. ارزیابی میزان دقت پیش بینی دو مدل مذکور با استفاده از داده های روزانه شاخص صنعت پتروشیمی در بوررس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 24/03/1384 الی 25/05/ 1394 نشان می دهد که با تفاوت اندکی مدل ARFIMA بهتر از مدل ARIMA عمل کرده است, ولی با توجه به مشکلات برآورد ضرایب مدل ARFIMA و سادگی مدل ARIMA, این تفاوت اندک قابل چشم پوشی است و می توان از مدل  ARIMAبرای پیش بینی بازدهی صنعت پتروشیمی استفاده کرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    اشراقی، محسن، غفاری، فرهاد، و محمدی، تیمور. (1395). پیش بینی بازدهی شاخص صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARIMA و ARFIMA. اقتصاد کاربردی، 6(-)، 15-26. SID. https://sid.ir/paper/201939/fa

    Vancouver: کپی

    اشراقی محسن، غفاری فرهاد، محمدی تیمور. پیش بینی بازدهی شاخص صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARIMA و ARFIMA. اقتصاد کاربردی[Internet]. 1395؛6(-):15-26. Available from: https://sid.ir/paper/201939/fa

    IEEE: کپی

    محسن اشراقی، فرهاد غفاری، و تیمور محمدی، “پیش بینی بازدهی شاخص صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARIMA و ARFIMA،” اقتصاد کاربردی، vol. 6، no. -، pp. 15–26، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/201939/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button