مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,252
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

598
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه قابلیت های مدل های مبتنی بر حافظه بلندمدت و مدل های شبکه عصبی پویا در پیش بینی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 130

چکیده

 این مقاله با هدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و شامل بازه زمانی پنجم فروردین 1388 تا سی ام آبان 1390 که مشتمل بر 616 مشاهده بوده که جهت مجزا سازی پیش بینی های داخل نمونه ای و خارج از نمونه ای, از تقریبا 90% از مشاهدات (556 مشاهده) جهت تخمین ضرایب مدل و از مابقی (60 مشاهده) جهت انجام پیش بینی خارج از نمونه استفاده شده است. همچنین الگوهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از؛ یک مدل غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی پویا (شبکه عصبی خودرگرسیونی) و نیز یک مدل رگرسیونی غیرخطی (مدل خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری). یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی پویا در پیش بینی های خارج از نمونه, بر اساس معیارهای محاسبه خطای پیش بینی میانگین مجذور خطا (MSE) و نیز معیار جذر میانگین مجذور خطا(RMSE) , دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل رگرسیونی غیرخطی ARFIMA می باشند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کمیجانی، اکبر، و نادری، اسماعیل. (1391). مقایسه قابلیت های مدل های مبتنی بر حافظه بلندمدت و مدل های شبکه عصبی پویا در پیش بینی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 5(15)، 115-130. SID. https://sid.ir/paper/200338/fa

Vancouver: کپی

کمیجانی اکبر، نادری اسماعیل. مقایسه قابلیت های مدل های مبتنی بر حافظه بلندمدت و مدل های شبکه عصبی پویا در پیش بینی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1391؛5(15):115-130. Available from: https://sid.ir/paper/200338/fa

IEEE: کپی

اکبر کمیجانی، و اسماعیل نادری، “مقایسه قابلیت های مدل های مبتنی بر حافظه بلندمدت و مدل های شبکه عصبی پویا در پیش بینی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 5، no. 15، pp. 115–130، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200338/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button