مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,576
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

872
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

چکیده

 در این مقاله رابطه بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره حاصل از مدل های شرطی طبقه, شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران, و بورس های بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی این رابطه از روش شناسی خارج از نمونه استفاده می شود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده می شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که نظریه پرتفلیو در بورس تهران, بورس استانبول و بورس نزدک صادق نیست, نتایج همچنین بیانگر رد شدن نظریه های قیمت گذاری دارایی هاست که رابطه مثبتی را بین تلاطم و بازده تبیین می نمایند, این رابطه در غالب بورس ها منفی بوده و ضریب تعیین پایینی را نشان می دهد. علی رغم پایین بودن ضریب تعیین در غالب بورس های پیشرفته, فرضیه عدم تقارن یا اثر اهرمی در غالب آنها تایید شده است, بدین معنی که کاهش در سهام شرکت های عضو بورس ها (بازده منفی) اهرم مالی شرکت ها را افزایش داده که موجب ریسکی تر شدن سهام شرکت ها و در نتیجه افزایش تلاطم می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

پاکیزه، کامران. (1389). تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل). تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 1(2)، 1-20. SID. https://sid.ir/paper/208907/fa

Vancouver: کپی

پاکیزه کامران. تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل). تحقیقات مدل سازی اقتصادی[Internet]. 1389؛1(2):1-20. Available from: https://sid.ir/paper/208907/fa

IEEE: کپی

کامران پاکیزه، “تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)،” تحقیقات مدل سازی اقتصادی، vol. 1، no. 2، pp. 1–20، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/208907/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button