مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

494
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

566
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع)

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 183

کلیدواژه

مدل ارزش درمعرض ریسک(VaR)Q2

چکیده

 مدل مارکوویتز, مبنای رویکرد مدرن در بهینه سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی داده های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون, پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم ترین بهبود ها, جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به تازگی پیشنهادشده, تولید داده بر اساس تحلیل پوششی داده ها و استفاده از داده های تولیدشده به جای بازده تاریخی است. این بهبود جدید که اساساً اساس مسئله انتخاب سبد سهام را تغییر می دهد, فرصتی را فراهم می کند تا پژوهشگران انواع شاخص ریسک را بر روی داده های تولیدشده به جای بازده تاریخی به کارگیرند. در این پژوهش, از تحلیل پوششی داده-ها بر اساس صورت های مالی, برای تولید کارایی متقاطع استفاده می شود. سپس ارزش در معرض ریسک که یکی از شاخص های مهم ریسک نامطلوب است, بر روی این مینای جدید, تعدیل شده و با حل مدل خطی شناخته شده آن, وزن-های بهینه در سبد سهام تعیین می شود. عملکرد روش پیشنهادی برای 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال های 90 تا 94, توسط معیار شارپ محاسبه شده و با عملکرد سبد بازار و عملکرد روش مارکوویتز بر روی کارایی متقاطع مقایسه می شود. معیار شارپ, عملکرد بهتری برای روش پیشنهادی نسبت به روش های دیگر, نشان می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    کاظمی میانگسکری، مینا، یاکیده، کی خسرو، و قلی زاده، محمدحسن. (1396). بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع). راهبرد مدیریت مالی، 5(2 (پیاپی 17) )، 159-183. SID. https://sid.ir/paper/261680/fa

    Vancouver: کپی

    کاظمی میانگسکری مینا، یاکیده کی خسرو، قلی زاده محمدحسن. بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع). راهبرد مدیریت مالی[Internet]. 1396؛5(2 (پیاپی 17) ):159-183. Available from: https://sid.ir/paper/261680/fa

    IEEE: کپی

    مینا کاظمی میانگسکری، کی خسرو یاکیده، و محمدحسن قلی زاده، “بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع)،” راهبرد مدیریت مالی، vol. 5، no. 2 (پیاپی 17) ، pp. 159–183، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/261680/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button