Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

448
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

526
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های MES و CoVaR

صفحات

 صفحه شروع 235 | صفحه پایان 256

کلیدواژه

ارزش در معرض خطر(VaR)Q1
سنجه ریسک سیستمی ریزش مورد انتظار حاشیه ای (MES) و تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (ΔCoVaR)Q1

چکیده

 هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی کشور, ارزیابی تاثیر بحران بانکی بر کل اقتصاد و استخراج سهم نظام بانکی در ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های مختلف در قالب یک تحلیل مقایسه ای است. بدین منظور سنجه های Δ CoVaR وMES بکار گرفته شده است و با استفاده از داده های روزانه در فاصله زمانی دی ماه 1387 تا تیرماه 1398 ریسک سیستمی نظام بانکی کشور برآورد می گردد. عموما استدلال می شود که اختلاف سنجه های ریسک سیستمی Δ CoVaR وMES ذاتی نیست؛ بلکه ناشی از کاربردهای آنها است. ننتایج تحقیق نشان می دهد سنجه ریسک سیستمی Δ CoVaR برآورد شده, با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون چندک, کمتر از سنجه Δ CoVaR بر آورد شده با استفاده از مدل DCC-GARCH است. علت این امر را می توان در لحاظ نمودن اثرات سرریز در مدل DCC-GARCH دانست. همچنین نتایج نشان می دهد سنجه Δ CoVaR به طور متوسط ریسک سیستمی نظام بانکی را کمتر از سنجه MES برآورد می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    شاکری، عبدالرضا، خسروی پور، نگار، و جعفری، سیده محبوبه. (1399). برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های MES و CoVaR. راهبرد مدیریت مالی، 8(31 )، 235-256. SID. https://sid.ir/paper/385772/fa

    Vancouver: کپی

    شاکری عبدالرضا، خسروی پور نگار، جعفری سیده محبوبه. برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های MES و CoVaR. راهبرد مدیریت مالی[Internet]. 1399؛8(31 ):235-256. Available from: https://sid.ir/paper/385772/fa

    IEEE: کپی

    عبدالرضا شاکری، نگار خسروی پور، و سیده محبوبه جعفری، “برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های MES و CoVaR،” راهبرد مدیریت مالی، vol. 8، no. 31 ، pp. 235–256، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/385772/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا