مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,315
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

721
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA -GARCH

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 170

چکیده

 در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83- 69 استفاده شده است.در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم, از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول, آزمون دیکی فولر تعمیم یافته, فیلیپس پرون و KPSS انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی حدود 4/0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دوره های طولانی باقی می ماند.در مرحله بعد مقادیر جزء خطا در معادله (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفه ای نامتقارن GARCH مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوک های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک های منفی و مثبت به یک اندازه نیست. نتایج آزمون علیت نیز نشان می دهد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر می گذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان می شود. 

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمدی، تیمور، و طالبلو، رضا. (1389). پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA -GARCH . پژوهشنامه اقتصادی، 10(1 (پیاپی 36))، 137-170. SID. https://sid.ir/paper/463685/fa

    Vancouver: کپی

    محمدی تیمور، طالبلو رضا. پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA -GARCH . پژوهشنامه اقتصادی[Internet]. 1389؛10(1 (پیاپی 36)):137-170. Available from: https://sid.ir/paper/463685/fa

    IEEE: کپی

    تیمور محمدی، و رضا طالبلو، “پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA -GARCH ،” پژوهشنامه اقتصادی، vol. 10، no. 1 (پیاپی 36)، pp. 137–170، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/463685/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button