مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

548
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

188
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 157

چکیده

 این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال می کند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر, برای کاهش انحراف از شاخص تلاش می کند. در این مقاله چگونگی به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با در نظر گرفتن محدودیت تعداد دارایی های مختلف و همچنین محدودیت در وزن تخصیص داده شده به دارایی های مختلف صندوق, شرح داده شده است. دوره زمانی مورد استفاده برای این پژوهش از خرداد 1378 تا خرداد 1389 در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتایج حاصل از بارگیری مدل پیشنهادی با شاخص قیمت و بازده نقدی مقایسه گردید. نتایج این مقایسه بیانگر این است که میانگین بازده صندوق های شاخصی بهبود یافته تفاوت معنی دار آماری با بازده شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران دارد و از آن بیشتر است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حجازی، رضوان، جعفری سرشت، داوود، و دلشادی، محمود. (1390). تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک. بورس اوراق بهادار، 4(14)، 135-157. SID. https://sid.ir/paper/484371/fa

    Vancouver: کپی

    حجازی رضوان، جعفری سرشت داوود، دلشادی محمود. تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک. بورس اوراق بهادار[Internet]. 1390؛4(14):135-157. Available from: https://sid.ir/paper/484371/fa

    IEEE: کپی

    رضوان حجازی، داوود جعفری سرشت، و محمود دلشادی، “تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک،” بورس اوراق بهادار، vol. 4، no. 14، pp. 135–157، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/484371/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button