مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

577
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

614
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل رفتار متغیر تلاطم تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر رهیافت مدل های خودرگرسیونی ناهمگن

صفحات

 صفحه شروع 365 | صفحه پایان 388

چکیده

 هدف: هدف این پژوهش, بررسی رفتار متغیر تلاطم تحقق یافته در ارتباط با داده های با فراوانی زیاد شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران, در فاصله زمانی 9 اردیبهشت 1391 تا 17 مرداد 1397 است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش و تحلیل و بررسی رفتار متغیر تلاطم تحقق یافته, از سه گونه مختلف مدل های خودرگرسیونی ناهمگن, شامل HAR-RV-CJ, HAR-RV و HAR-RVJ استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از سه مدل مختلف نشان می دهد که تلاطم تحقق یافته تخمینی در بازار, به نحو مطلوبی از طریق معامله گرانی که به صورت روزانه و در چارچوب مدل HAR-RVJ فعالیت می کنند, توضیح داده شده است. علاوه بر این, منبعث از فرضیه مشهور بازار ناهمگن, درمی یابیم که در مقایسه عملکردی تمام افق های زمانی مطالعه, مقادیر مربوط به چهار معیار ارزیابی (شامل RMSE, MAE و غیره) در مدل فوق از مدل های HAR-RV-CJ و HAR-RV کمتر است. نتیجه گیری: عملکرد پیش بینی درون نمونه ای در مدل HAR-RVJ و در ارتباط با متغیر تلاطم آتی شاخص بورس اوراق بهادار تهران, از آنچه در مدل های HAR-RV و HAR-RV-CJ به دست آمده است, بهتر بوده و بین تمام معیارها بیشترین امتیاز را کسب کرده است. همچنین در حالت بررسی برون نمونه ای نیز باید گفت که فقط در افق زمانی ماهانه, مدل ساده HAR-RV نسبت به دو مدل دیگر برتری داشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    میرزایی قزانی، مجید. (1397). تحلیل رفتار متغیر تلاطم تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر رهیافت مدل های خودرگرسیونی ناهمگن. تحقیقات مالی، 20(3 )، 365-388. SID. https://sid.ir/paper/91208/fa

    Vancouver: کپی

    میرزایی قزانی مجید. تحلیل رفتار متغیر تلاطم تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر رهیافت مدل های خودرگرسیونی ناهمگن. تحقیقات مالی[Internet]. 1397؛20(3 ):365-388. Available from: https://sid.ir/paper/91208/fa

    IEEE: کپی

    مجید میرزایی قزانی، “تحلیل رفتار متغیر تلاطم تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر رهیافت مدل های خودرگرسیونی ناهمگن،” تحقیقات مالی، vol. 20، no. 3 ، pp. 365–388، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91208/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button