Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,374
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

777
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریه امکان و الزام فازی

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 216

چکیده

 یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران و مدیران مالی, نحوه رویارویی با ریسک سرمایه گذاری و نوسان های بازده است, از این رو شناسایی, اندازه گیری و مدیریت ریسک, از موضوعات مهم در مباحث مالی تلقی می شود. در سال های اخیر, کانون توجه بسیاری از شرکت های مالی به معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برای اندازه گیری ریسک پرتفوی است.از جمله مهم ترین مشکلات روش های ارائه شده در اندازه گیری ریسک, در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در داده های مالی است. به همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل با واقعیت, به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با لحاظ عدم قطعیت داده ها, پرداخته می شود. در این رابطه از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریه امکان و الزام فازی, به منظور پوشش عدم قطعیت موجود در داده های مالی, استفاده شده است. در نظر گرفتن عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی, این امکان را برای سرمایه گذار فراهم می کند که با پذیرش سطح خاصی از عدم قطعیت, میزان ریسک پرتفوی خود را برآورد کند. علاوه بر این در پژوهش پیش رو, کلیه برآوردها با دو فرض توزیع نرمال و تی استیودنت انجام شده و نتایج به دست آمده از حل مدل با داده های عددی, نشان دهنده این است که لحاظ توزیع t و نیز عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی, سبب ایجاد برآوردهای محافظه کارانه تری برای دو سنجه مد نظر شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابراهیمی، سیدبابک، آقایی شیخ رضی، مژگان، و محبی، نگین. (1396). برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریه امکان و الزام فازی. تحقیقات مالی، 19(2 )، 193-216. SID. https://sid.ir/paper/91257/fa

    Vancouver: کپی

    ابراهیمی سیدبابک، آقایی شیخ رضی مژگان، محبی نگین. برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریه امکان و الزام فازی. تحقیقات مالی[Internet]. 1396؛19(2 ):193-216. Available from: https://sid.ir/paper/91257/fa

    IEEE: کپی

    سیدبابک ابراهیمی، مژگان آقایی شیخ رضی، و نگین محبی، “برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریه امکان و الزام فازی،” تحقیقات مالی، vol. 19، no. 2 ، pp. 193–216، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91257/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا