مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,306
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

544
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین ریسک سیتماتیک در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از آنالیز موجک برای بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 50

چکیده

 در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) بازده انتظاری دارایی ها به سطح ریسک سیستماتیکشان بستگی دارد, به طوری که ریسک سیستماتیک دارایی, در ارتباط با پرتوفولیوی بازار اندازه گیری می شود. از این رو, هدف این مقاله تخمین مدل CAPM در مقیاس های زمانی مختلف است. آنالیز موجک, روشی جدید در زمینه مالی است و به عنوان روش تجربی در بررسی رابطه میان بازده سهام و ریسک سیستماتیک در مقیاس زمانی مختلف در این مقاله استفاده شده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق متشکل از 15 سهام, در فاصله سال های 1388- 1383 در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین بتای سهام و بازده آن در مقیاس کوتاه مدت و میان مدت قوی تر است. بنابراین, بورس اوراق بهادار تهران در مقیاس 1 تا 4 (2-32 روزه) کاراتر بوده است. از این رو, پیش بینی CAPM در چهارچوب چند مقیاسی, در افق های کوتاه مدت و میان مدت, در مقایسه با دیگر افق ها مناسب تر است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

قنبری، علی، خضری، محسن، و ترکی سمایی، رقیه. (1388). تخمین ریسک سیتماتیک در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از آنالیز موجک برای بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، 6(4 (پیاپی 23))، 29-50. SID. https://sid.ir/paper/110680/fa

Vancouver: کپی

قنبری علی، خضری محسن، ترکی سمایی رقیه. تخمین ریسک سیتماتیک در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از آنالیز موجک برای بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)[Internet]. 1388؛6(4 (پیاپی 23)):29-50. Available from: https://sid.ir/paper/110680/fa

IEEE: کپی

علی قنبری، محسن خضری، و رقیه ترکی سمایی، “تخمین ریسک سیتماتیک در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از آنالیز موجک برای بورس اوراق بهادار تهران،” اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، vol. 6، no. 4 (پیاپی 23)، pp. 29–50، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/110680/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button