مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,065
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

706
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گشتاورهای مراتب بالاتر در بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 61

چکیده

 عدم اطمینان در بازده دارایی ها یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران است. محققان راهکارهای مختلفی برای فائق آمدن بر این مساله ارائه داده اند. رویکرد فازی یکی از راه حل های ارائه شده در این زمینه است. از طرفی بازده دارایی ها همواره متقارن و نرمال نیست و سرمایه گذاران همواره ترجیح می دهند که علاوه بر میانگین و واریانس بازده دارایی ها, چولگی و کشیدگی را درنظر بگیرند. در این مقاله مدل هایی که گشتاورهای مراتب بالاتر (چولگی و کشیدگی) در آنها در نظر گرفته شده برای انتخاب سبد سهام بهینه در محیط فازی مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای محاسبه گشتاورها از تئوری اعتبار و از شاخص عملکرد اقتصادی برای محاسبه کارایی مدل های ارائه شده استفاده شده است و در انتها با بکار بردن داده های بورس اوراق بهادار تهران نشان داده شده است که در نظر گرفتن گشتاورهای مراتب بالاتر موجب بهبود کارایی پرتفوی بدست آمده خواهد شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    رستمی، محمدرضا، کلانتری بنجار، محمود، و بهزادی، عادل. (1394). گشتاورهای مراتب بالاتر در بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(24)، 41-61. SID. https://sid.ir/paper/197910/fa

    Vancouver: کپی

    رستمی محمدرضا، کلانتری بنجار محمود، بهزادی عادل. گشتاورهای مراتب بالاتر در بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1394؛6(24):41-61. Available from: https://sid.ir/paper/197910/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا رستمی، محمود کلانتری بنجار، و عادل بهزادی، “گشتاورهای مراتب بالاتر در بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 6، no. 24، pp. 41–61، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197910/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button