مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,105
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

938
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکرد فازی در بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت های منعطف

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 54

چکیده

 مساله انتخاب سبد سهام همواره یکی از موضوعات جذاب و کاربردی در مسایل مالی و بازارهای مالی بوده است. انتخاب یک سبد بهینه برای رسیدن به حداکثر سود در حالی که ریسک آن نیز پایین باشد, همواره مورد توجه سرمایه گذاران بازارهای مالی بوده است. در این مقاله ابتدا یک مدل جدید منطقی و کاربردی برای بهینه سازی سبد سهام ارایه می شود که این مدل دارای محدودیت های انعطاف در وزن سهام است که حد مشخص و ثابتی را برای وزن سهام در سبد تعیین نمی کند و همچنین تعداد سهام در یک سبد دارای محدودیت است. سپس رویکرد فازی برای برخورد با عدم قطعیت بازده سهام, به کار گرفته می شود و مدل ارایه شده با هر دو برنامه ریزی منعطف و امکانی که از روش های زیرمجموعه برنامه ریزی فازی هستند, به یک مساله ساده تبدیل می شود. مدل ارایه شده برای ارزیابی, تست کارایی و منطقی بودن آن بر روی نمونه ای از بازده یک ماهه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شد و نتایج حاصل از آن ارایه گردید. نتایج حاصله نشان داد که در سطح اطمینان پایین تر می توان با ریسک کم تر, سود بالاتری را از سبد سهام انتخاب شده به دست آورد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    خنجرپناه، حسین، پیشوایی، میرسامان، و جبارزاده، آرمین. (1395). رویکرد فازی در بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت های منعطف. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، 13(4 (پیاپی 51))، 39-54. SID. https://sid.ir/paper/164666/fa

    Vancouver: کپی

    خنجرپناه حسین، پیشوایی میرسامان، جبارزاده آرمین. رویکرد فازی در بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت های منعطف. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)[Internet]. 1395؛13(4 (پیاپی 51)):39-54. Available from: https://sid.ir/paper/164666/fa

    IEEE: کپی

    حسین خنجرپناه، میرسامان پیشوایی، و آرمین جبارزاده، “رویکرد فازی در بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت های منعطف،” تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، vol. 13، no. 4 (پیاپی 51)، pp. 39–54، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/164666/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button