مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

793
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

642
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا

صفحات

 صفحه شروع 221 | صفحه پایان 238

چکیده

 در این تحقیق با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا, در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل های ارزش در معرض خطر ورایانس کواریانس مبتنی بر توزیع نرمال و تی استیودنت, پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار, با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و همچنین توابع زیان دوم لوپز و بلانکو - ایهل اقدام به پس آزمایی این مدل ها شد. همچنین با استفاده از تمامی این رویکردها ارزش در معرض خطر شرطی وجه تضمین قراردادهای آتی پیش بینی شده و به منظور انتخاب مدل برتر ارزش در معرض خطر شرطی, از دو تابع نمره دهی شامل میانگین قدر مطلق خطاها(MAE)  و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) استفاده شد.نتایج نشان می دهدکه با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های نقدی, مدل هایی که توان مدلسازی دنباله های پهن را دارند از جمله مدل های واریانس کواریانس مبتنی بر تی استیودنت و پارتوی تعمیم یافته نتایج مناسبی را در پی دارند. همچنین در سطوح اطمینان پایین تمامی مدل ها عملکرد ضعیفی داشته اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاح شمس، میرفیض، ثقفی، علی، و ناصرپور، علیرضا. (1396). ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(32 )، 221-238. SID. https://sid.ir/paper/197844/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح شمس میرفیض، ثقفی علی، ناصرپور علیرضا. ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(32 ):221-238. Available from: https://sid.ir/paper/197844/fa

    IEEE: کپی

    میرفیض فلاح شمس، علی ثقفی، و علیرضا ناصرپور، “ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 32 ، pp. 221–238، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197844/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button