مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,071
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

826
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

19

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی شاخص کل بازدهی سهام تهران با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی

صفحات

 صفحه شروع 245 | صفحه پایان 275

چکیده

 پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاستگذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله شاخص کل بازدهی سهام تهران (TEPIX) با استفاده از داده های روزانه و هفتگی این شاخص در بازه زمانی سال 1377تا 1382 و بکارگیری روش های مختلف پیش بینی مانند مدل های ARIMA, ARFIMA, GARCH و شبکه عصبی (ANN) برآورد و پیش بینی شدند. مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور از طریق معیار های پیش بینی مانند RMSE, MAE و U-Thiel نشان می دهد که مدل ANN در پیش بینی شاخص روزانه و هفتگی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد, اما مقایسه آماری دقت پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از آماره دیبلد- ماریانو, تفاوت معنی داری بین دقت پیش بینی مدل های مذکور را نشان نمی دهد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مشیری، سعید، و مروت، حبیب. (1385). پیش بینی شاخص کل بازدهی سهام تهران با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی. پژوهشنامه بازرگانی، 11(41)، 245-275. SID. https://sid.ir/paper/7442/fa

    Vancouver: کپی

    مشیری سعید، مروت حبیب. پیش بینی شاخص کل بازدهی سهام تهران با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی. پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1385؛11(41):245-275. Available from: https://sid.ir/paper/7442/fa

    IEEE: کپی

    سعید مشیری، و حبیب مروت، “پیش بینی شاخص کل بازدهی سهام تهران با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 11، no. 41، pp. 245–275، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7442/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button