مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,460
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

646
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حافظه بلندمدت و سطح انتقال ها: کاربردی از آزمون GPH تعدیل شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 24

چکیده

 همواره یکی از دغدغه های پژوهشگران در بررسی سری زمانی اقتصاد- مالی وجود حافظه بلندمدت است و اینکه آیا حافظه بلندمدت مشاهده, تحت تاثیر ویژگی سطح انتقال ها, سری می باشد یا خیر؟ برای دوری از حافظه بلندمدت جعلی که ممکن است ناشی از سطح انتقال ها باشد روش های متفاوتی آزمون شده است که در مقاله حاضر به بررسی این امر با توجه به روش GPH تعدیل شده اسمیت (2005) در بازده و نوسان (شامل دو نگرش: 1) بازده فیلتر شده توسط GARCH و ARMA-GARCH و 2) استفاده از مربع بازده فیلتر شده توسط GARCH و مربع بازده ها) سری TEPIX, پرداخته می شود. نتایج بیانگر این است که حافظه بلندمدت در بازده سری TEPIX توسط GPH مورد قبول واقع می شود, اما آزمون روش GPH تعدیل شده (انتخاب پهنای باند دو روش GPH کلاسیک و GPH تعدیل شده بر اساس Plug-in و می باشد) به رد وجود حافظه بلندمدت می انجامد. همچنین, با بررسی داده های نوسان با استفاده از نگرش اول, وجود حافظه بلندمدت توسط آزمون GPH اثبات می شود, اما GPH تعدیل شده وجود پدیده مذکور را رد می کند که در واقع بر تاثیر سطح انتقال ها بر وجود حافظه بلندمدت تاکید دارد. با بررسی نگرش دوم در مورد نحوه استنباط نوسان, وجود حافظه بلندمدت توسط هر دو آزمون اثبات می شود که این امر به دنبال خود قابلیت بازار را در پیش بینی ممکن می داند و شکل ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران را نقض می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    کاشی، منصور، دنیایی، محمد، و احمدی، روح اله. (1393). حافظه بلندمدت و سطح انتقال ها: کاربردی از آزمون GPH تعدیل شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 7(24)، 11-24. SID. https://sid.ir/paper/200326/fa

    Vancouver: کپی

    کاشی منصور، دنیایی محمد، احمدی روح اله. حافظه بلندمدت و سطح انتقال ها: کاربردی از آزمون GPH تعدیل شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1393؛7(24):11-24. Available from: https://sid.ir/paper/200326/fa

    IEEE: کپی

    منصور کاشی، محمد دنیایی، و روح اله احمدی، “حافظه بلندمدت و سطح انتقال ها: کاربردی از آزمون GPH تعدیل شده در بورس اوراق بهادار تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 7، no. 24، pp. 11–24، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200326/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button