مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,658
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

622
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 141

چکیده

 یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی, مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال, با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر, روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارایه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه, نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید.بر این اساس, مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس, یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز, به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست, مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج, عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نصرالهی، زهرا، شاهویری، مینا، و امیری، مجتبی. (1389). مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 10(4)، 117-141. SID. https://sid.ir/paper/86419/fa

Vancouver: کپی

نصرالهی زهرا، شاهویری مینا، امیری مجتبی. مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)[Internet]. 1389؛10(4):117-141. Available from: https://sid.ir/paper/86419/fa

IEEE: کپی

زهرا نصرالهی، مینا شاهویری، و مجتبی امیری، “مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز،” پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، vol. 10، no. 4، pp. 117–141، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/86419/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button